Flytte Gjennomsnittet Typisk Pris

Gjennomsnittlig True Range (ATR) Bands Average True Range ble introdusert av J. Welles Wilder i 1978-boken New Concepts In Technical Trading Systems. ATR er forklart i større detalj ved gjennomsnittlig True Range. Wilder utviklet trend-volatilitet Stopp basert på gjennomsnittlig sant utvalg, som senere utviklet seg til gjennomsnittlig True Range Trailing Stops. men disse har to store svakheter: Stopper beveger seg nedover under en opp-trend hvis gjennomsnittlig True Range utvides. Jeg er ubehagelig med dette: stopper bør bare bevege seg i retning av trenden. Stopp-og-bakover-mekanismen forutsetter at du bytter til en kort posisjon når den stoppes ut av en lang posisjon, og omvendt. Alt for ofte blir handelsfolk stoppet tidlig når de følger en trend og ønsker å komme inn igjen i samme retning som deres tidligere handel. Gjennomsnittlig True Range Bands adresserer begge disse svakhetene. Stoppene beveger seg bare i retning av trenden og antar ikke at trenden har reversert når prisen krysser stoppnivået. Signaler brukes til utganger: Avslutt en lang posisjon når prisen krysser under det laveste gjennomsnittlige True Range Band. Avslutt en kort posisjon når prisen krysser over det øvre gjennomsnittlige True Range Band. Mens ukonvensjonelle, kan båndene brukes til å signalere oppføringer når de brukes i forbindelse med et trendfilter. Et kryss av motsatt bånd kan også brukes som et signal for å beskytte fortjenesten. RJ CRB Commodities Index sen 2008 nedtrenden vises med gjennomsnittlig True Range Bands (21 dager, 3xATR, sluttpris) og 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt som brukes som et trendfilter. Mus over diagramtekster for å vise handelssignaler. Gå kort S når prisen lukkes under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt og nedre bånd Exit X når prisen lukkes over øvre bandet Go short S når prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukkes over øvre båndet Go short S når Prisen lukkes under underbåndet Exit X når prisen lukker over øvre bånd. Ingen lange posisjoner tas når prisen er under 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt, heller ikke korte stillinger når over 63-dagers eksponensielt glidende gjennomsnitt. Det er to alternativer tilgjengelig: Sluttpris: ATR Bands er tegnet rundt sluttkurs. HighLow: Bands er plottet i forhold til høye og lave priser, som lysekroneutganger. ATR-tidsperioden er 21 dager, med multipler satt til en standard på 3 x ATR. Det normale området er 2, for svært kort sikt, til 5 for langsiktige bransjer. Flere enn 3 er utsatt for whipsaws. Se Indikatorpanel for veibeskrivelse om hvordan du skal sette opp en indikator. Volfvektet gjennomsnittspris (VWAP) Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) Innledning Volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) er akkurat hva det høres ut: gjennomsnittlig pris vektet i volum. VWAP er lik dollarverdien av alle handelsperioder dividert med total handelsvolum for dagens dag. Beregningen starter når handel åpnes og slutter når handel lukkes. Fordi det kun er bra for dagens handelsdag, brukes intradagperioder og data i beregningen. Tick ​​versus Minute Tradisjonell VWAP er basert på tick-data. Som man kan forestille seg, er det mange ticks (handler) i løpet av hvert minutt på dagen. Aktive verdipapirer i aktive tidsperioder kan ha 20-30 kryss i løpet av ett minutt alene. Med 390 minutter på en typisk børshandelsdag, går mange aksjer opp med godt over 5000 ticks per dag. Det er over 5000 aksjer som omsettes hver dag, og disse flåttene begynner å legge opp eksponentielt. Unødvendig å si er tick-data veldig ressurskrevende. I stedet for VWAP basert på tick-data, tilbyr StockCharts intradag VWAP basert på intradagperioder (1, 5, 10, 15, 30 eller 60 minutter). Vær oppmerksom på at VWAP ikke er definert for daglige, ukentlige eller månedlige perioder på grunn av beregningens art (se nedenfor). Beregning Det er fem trinn involvert i beregningen av VWAP. Først beregner du den typiske prisen for intradagperioden. Dette er gjennomsnittet av høye, lave og nærtliggende. For det andre, multipliser den typiske prisen med period039s volum. For det tredje, opprett en løpende sum av disse verdiene. Dette er også kjent som en kumulativ total. For det fjerde, lag en løpende total av volum (kumulativt volum). For det femte, del den løpende summen av prisvolum med den totale mengden av volum. Eksemplet ovenfor viser 1-minutters VWAP for de første 30 minuttene av handel i IBM. Å dele kumulativ prisvolum med kumulativt volum gir et prisnivå som justeres (vektet) etter volum. Den første VWAP-verdien er alltid den typiske prisen fordi volumet er like i telleren og nevneren. De avbryter hverandre i den første beregningen. Tabellen nedenfor viser 1-minutters barer med VWAP for IBM. Prisene varierte fra 127,36 på høy til 126,67 på lavt for de første 30 minuttene av handel. Det var faktisk en ganske volatile første 30 minutter. VWAP varierte fra 127,21 til 127,09 og brukte sin tid midt i dette området. Egenskaper Som å flytte gjennomsnitt, lagrer VWAP pris fordi det er et gjennomsnitt basert på tidligere data. Jo flere data det er, jo større er lagret. En aksje har vært trading i 331 minutter ved 3 PM. Som et kumulativt gjennomsnitt, er denne indikatoren knyttet til et 330-års glidende gjennomsnitt. Det er mange tidligere data. Den 1-minutters VWAP-verdien på slutten av dagen er ofte ganske nær sluttverdien for et 390 minutters glidende gjennomsnitt. Begge bevegelige gjennomsnittsverdier er basert på de 1 minuttene for den dagen. På slutten er begge basert på 390 minutter data (en hel dag). Man kan ikke sammenligne 390 minutters glidende gjennomsnitt til VWAP i løpet av dagen skjønt. Et 390 minutters glidende gjennomsnitt på 12:00 vil inkludere data fra forrige dag. VWAP vil ikke. Husk at VWAP-beregningene starter friske ved åpningen og slutten på slutten. 150 minutters handel er gått kl 12.00. Derfor må VWAP klokken 12:00 sammenlignes med et 150 minutters glidende gjennomsnitt. Til tross for dette lag kan kartleggere sammenligne VWAP med dagens pris for å bestemme den generelle retningen for intradagpriser. Det fungerer som et glidende gjennomsnitt. Generelt faller intradagprisene når under VWAP og intradagpriser stiger når over VWAP. VWAP vil falle et sted mellom dag039s høyt lave utvalg når prisene er avgrenset for dagen. De neste tre kartene viser eksempler på stigende, fallende og flatt VWAP. Bruk til VWAP VWAP brukes til å identifisere likviditetspoeng. Som et volumvektet prismål reflekterer VWAP prisnivåer vektet volum. Dette kan hjelpe institusjoner med store bestillinger. Tanken er ikke å forstyrre markedet når man inngår store kjøps - eller salgsordrer. VWAP hjelper disse institusjonene til å bestemme de flytende og illikvide prispoengene for en bestemt sikkerhet over en meget kort tidsperiode. VWAP kan også brukes til å måle handelseffektivitet. Etter å ha kjøpt eller solgt en sikkerhet, kan institusjoner eller enkeltpersoner sammenligne deres pris til VWAP-verdier. En kjøpsordre utført under VWAP-verdien vil bli ansett som en god fylling fordi sikkerheten ble kjøpt til en under gjennomsnittlig pris. Omvendt vil en salgsordre utført over VWAP bli ansett som en god fylling fordi den ble solgt til en over gjennomsnittlig pris. Konklusjoner VWAP fungerer som referansepunkt for priser for en dag. Som sådan er den best egnet for intradaganalyse. Chartister kan sammenligne dagens priser med VWAP-verdiene for å bestemme intradagutviklingen. VWAP kan også brukes til å bestemme relativ verdi. Prisene under VWAP-verdiene er relativt lave for den dagen eller bestemt tid. Prisene over VWAP-verdiene er relativt høye for den dagen eller bestemt tid. Husk at VWAP er en kumulativ indikator, noe som betyr at antall datapunkter øker gradvis gjennom dagen. På et 1-minutters diagram vil IBM ha 90 datapunkter (minutter) innen kl. 11.00, 210 datapunkter innen 1 PM og 390 datapunkter ved slutten. Antallet øker dramatisk etter hvert som dagen strekker seg. Dette er grunnen til at VWAP legger pris og dette forsinkelsen øker etter hvert som dagen strekker seg. SharpCharts volumvektet gjennomsnittspris (VWAP) kan plottes som en overleggsindikator på Sharpcharts. Etter å ha angitt sikkerhetssymbolet, velg en intradag periode og et område. Dette kan være i 1 dag eller fylle diagrammet. Chartister på jakt etter flere detaljer kan velge fylle diagrammet. Chartist på jakt etter generelle nivåer kan velge 1 dag. VWAP kan plottes over mer enn en dag, men indikatoren vil hoppe fra den forrige sluttverdien til den typiske prisen for neste åpne som en ny beregningsperiode begynner. Vær også oppmerksom på at VWAP-verdier kan av og til falle av prisdiagrammet. VWAP på 45,5 vil vises på et diagram med et prisklasse fra 45,8 til 47. Chartists trenger noen ganger å forlenge rekkevidden til en hel dag for å se VWAP på diagrammet. VWAP-verdien vises alltid øverst til venstre i diagrammet. Klikk på diagrammet nedenfor for å se et levende eksempel. Typisk prisflytende gjennomsnitt Det typiske prisavvikende gjennomsnittet kombinerer Pivot Point-konseptet og Simple Moving Average. Pivot Point-beregningen (se pivotpoeng) er vist nedenfor: Det beregnede Pivot Point-nummeret blir deretter inntastet i den vanlige Simple Moving Average (se: Simple Moving Average) - likningen i stedet for inngangen til sluttkursen, Pivot Point-beregningen er brukt. Diagrammet nedenfor av mini-Dow Jones Industrial Average Futures-kontrakten viser den lille forskjellen mellom et 10-dagers enkeltflytende gjennomsnitt og en 10-dagers typisk prisbevegende gjennomsnitt: Den typiske prisen forsøker å gi en mer reell representasjon av hvor prisen har vært ved å inkorporere høy og lav pris i den mest brukte sluttkursen. Den typiske prisen er følgelig sett som et renere, rent, flytende gjennomsnitt, likevel, som det kan refereres til i diagrammet ovenfor av mini-Dow Future, er det ikke mye forskjell mellom enten Moving Average. Potensielle kjøps - og salgssignaler for den typiske prisforskjellen gjennomsnittlig indikator diskuteres på Enkle flyttende gjennomsnittlige indikatorsider (se: Enkelt flytende gjennomsnitt). Informasjonen ovenfor er kun til informasjons - og underholdningsformål, og utgjør ikke handelsrådgivning eller en oppfordring til å kjøpe eller selge noen aksje-, opsjons-, fremtidig, vare - eller forexprodukt. Tidligere resultater er ikke nødvendigvis en indikasjon på fremtidig ytelse. Handel er iboende risikabelt. OnlineTradingConcepts er ikke ansvarlig for eventuelle spesielle eller følgeskader som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke, materialene og informasjonen som tilbys av dette nettstedet. Se full ansvarsfraskrivelse.